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相似文献
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1.
文章基于可加风险模型假设,采用偏最小二乘回归和有监督的主成分回归两种投影降维方法,研究了高维协变量情况下现状数据的降维问题。通过深入地模拟试验,对比两种降维方法在高维相关现状数据的生存预测方面的表现,最后将两种降维方法结合实际数据集进行实证分析。模拟和实证结果表明这两种降维方法能很好地处理具有高维、强相关协变量的小样本数据集,比如基因微阵列数据。在后续的研究中,有望将现状数据扩展至其它更一般的区间删失数据。  相似文献   

2.
对医疗费用的建模分析与合理预测是医疗保险费用厘定的基础与根本.医疗费用中的高维附加信息在长期预测中具有重要作用.然而,传统的统计建模方法不适用于处理高维纵向数据下的医疗费用.本文提出部分线性多指标可加模型,对具有高维特征的纵向医疗费用数据进行拟合与预测,并且使用两种不同的降维估计方法进行模型估计,并将该模型应用于一组含高维协变量的纵向医疗费用数据中进行实例分析.结果表明该模型以及两种不同的降维方法均对纵向医疗费用进行了很好的拟合.  相似文献   

3.
针对预测均值匹配中相近性刻画较为单一的问题,考虑多种相近性刻画方法,同时结合倾向得分可将多个协变量降维的特点,提出采用倾向得分匹配来对缺失数据进行插补的新方法:首先估计倾向得分,然后可选择最近邻、卡钳与半径、分层或区间等多种匹配方法进行匹配,最后利用匹配单元的目标变量来对数据缺失单元进行插补.进一步采用蒙特卡罗模拟和实际数据证实方法是有效的,且在均值插补、回归插补、随机插补、最近邻倾向得分匹配插补、卡钳与半径倾向得分匹配插补、分层或区间倾向得分匹配插补方法中分层或区间倾向得分匹配插补效果最好.  相似文献   

4.
对区间型符号数据进行特征选择,可以降低数据的维数,提取数据的关键特征。针对区间型符号数据的特征选择问题,本文提出了一种新的特征选择方法。首先,该方法使用区间数Hausdorff距离和区间数欧氏距离度量区间数的相似性,通过建立使得样本点与样本类中心相似性最大的优化模型来估计区间型符号数据的特征权重。其次,基于特征权重构建相应的分类器来评价所估计特征权重的优劣。最后,为了验证本文方法的有效性,分别在人工生成数据集和真实数据集上进行了数值实验,数值实验结果表明,本文方法可以有效地去除无关特征,识别出与类标号有关的特征。  相似文献   

5.
针对高维数据"维数灾难"问题,降维是最典型的处理方式之一。降维技术不仅可以减弱"维数灾难"的负面影响,而且能够剔除高维数据中的冗余特征,从而提升高维数据回归、分类等任务的效率。高维数据通常呈现出复杂或非线性结构,恰当的降维方法可以有效地将高维特征数据投影至低维空间,以实现原始数据的非线性特征提取。本文尝试使用无监督学习模型稀疏自编码网络对金融高维数据进行非线性特征提取,将提取到的特征作为有监督学习模型BP神经网络的输入以预测指数收益率。更进一步地,为了验证稀疏自编码算法在特征提取方面的优势与有效性,本文引入稀疏主成分模型进行对比分析。实证分析显示:本文所使用的稀疏自编码网络能够较好地提取非线性特征并进行预测,其预测精度优于以稀疏主成分为代表的线性降维方法。  相似文献   

6.
针对传统的多变量灰色预测模型仅适用于实数序列的问题,对多变量在区间灰数序列的情形下进行建模.以核和灰度两个维度为基础,分别建立核序列和灰度序列的MGM(1,m)模型,通过核和灰度的模拟预测值还原计算得到多变量中各个变量对应的灰数序列的上界和下界,从而构建基于区间灰数序列的MGM(1,m)模型.最后,将提出的灰色多变量模型应用于雾霾的判别因素能见度和相对湿度,建立基于区间灰数序列的MGM(1,2)模型,对区间灰数序列的模拟预测取得了较好的效果,结果表明提出的基于核和灰度的灰色多变量预测模型具有可行性和实用性.  相似文献   

7.
针对伴语言变量的区间数多属性决策问题,给出了一种基于云模型的决策方法.方法将云模型和区间数相结合对方案进行模糊综合决策,由语言变量生成对应的云模型,决策者无须给定每朵云的特征.通过云规则进行区间数云转换,结合云模型转化后的区间数进行可能度分析,得到决策方案的排序.通过空袭目标威胁评估实例说明了方法的合理性和有效性.  相似文献   

8.
变量选择是统计建模中重要的问题。当试验数据维数很高时,传统变量选择方法的应用受到了很多制约。本文以高维混料试验为基础,比较了AIC准则和LASSO在变量选择问题上的优良性。通过实例验证,LASSO可以快速且准确地对高维混料模型中的变量进行筛选,从而得出最优模型,达到降低成本、提高利益的目的。  相似文献   

9.
带有治愈亚组的区间删失数据常见于周期性随访或检查的医学研究中,此时研究总体中有一部分个体不会发生所感兴趣的事件,而对于每个发生所感兴趣事件的个体,其事件的发生时间落入某一时间区间内而非被精确地观测到。此外,在实际问题中,我们时常会遇到协变量维数较高的情形,而如何进行变量选择以识别出对疾病发生有重要影响的因素十分重要。本文研究带有治愈亚组的区间删失数据的变量选择问题,我们采用最小近似信息准则方法并提出一种惩罚期望极大化算法来同时实现变量选择和参数估计,所提出方法的一个重要优点是在变量选择过程中无须选择最优调节参数。通过数值模拟,我们比较所提出方法与一般的正则化方法如LASSO,ALASSO,以及SCAD在有限样本下的表现。结果表明,所提出方法有很高的变量选择准确率且在计算上比LASSO,ALASSO和SCAD更加快速、高效。最后,我们将所提出方法应用到一组有关于尼日利亚新生儿童死亡率的区间删失数据中。  相似文献   

10.
在信息获取科学的基础上,用区间灰数来描述信息维的取值域,运用饱和信息维的增减技术对信息获取子空间进行结构上的剖分,用区间灰数的运算来表述信息子空间的基本操作,并讨论了一类灰数下的信息含量,得到信息资源聚焦的一种新的聚焦子空间的形式化描述和有关数学运算性质。  相似文献   

11.
首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(73,A)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差,引入C—VineCop—ula和r)IVineCopula模型来描述这六种风格资产之间的相依结构,然后对基于CVineCopula和I)IVineCopula模型的拟合效果进行综合比较.研究结果表明:中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异,最适合用I)IVineCopula模型来刻画各风格资产之间的相依结构.同类型的风格资产之间的相依程度比不同类型风格资产之间的相依程度要高;在同一类型的风格资产中,资产规模差距越大的风格资产之间的相依系数就越小.无条件的风格资产收益系列之间的相关性要显著大于有条件的风格资产收益系列之间的相关性;最后根据研究结论提出了降低风格资产组合风险的资产配置建议.  相似文献   

12.
基于复杂网络理论,以2015年、2008年国内两次股灾为背景,分别构建股灾发生前、中、后的中国股市网络,通过度、度分布、平均路径长度等基本拓扑指标,分析中国股市网络特性及网络结构的变化,综合利用度中心性、介数中心性及接近度中心性,筛选出各时期网络中的核心股票、核心行业并分析其变化情况,基于网络特征向量中心性分析股市的系统性风险及变化情况,通过仿真实验分析股市网络的鲁棒性。研究表明:两次股灾背景下的中国股市复杂网络均具有小世界性和无标度性;与2008年国际金融危机相比,2015年国内股灾对中国股市的影响强度更大,且2015年中国股市对金融风险的弹性更大;股灾期间各行业版块具有明显的风险传染性,指出各行业板块对稳定股市、修复股指的作用;股指极端波动时,股灾的外生冲击会使股市的系统性风险加大,与2015年国内股灾时期相比,2008年国际金融危机时期的股市系统性风险更大;中国股市网络对随机攻击具有一定鲁棒性,但对蓄意攻击具有脆弱性,股灾的外生冲击会降低中国股市网络的鲁棒性。研究为把握股市极端波动风险下的市场结构特征、股市风险管理提供了参考。  相似文献   

13.
在习近平新时代中国特色社会主义思想框架的指导下,军民融合已经上升为国家战略,技术转移作为军民两大板块多领域、全要素、深层次对接的重要载体,其转移效率直接影响到军民融合深度发展战略的实施。以2012~2016年间中国A股证券市场军民融合板块下45家企业的数据为基础,采用DEA的方法,通过测度不同区域技术转移效率,分析军民融合企业技术转移效率的区域差异并进行收敛性研究,进而通过面板 tobit模型分析以企业、政府、高校、环境四个方面产生的六个因素对军民融合企业技术转移效率的影响。研究结果表明:近五年军民融合企业技术转移效率波动较大,年际差异和省际差异都较为显著。军民融合企业自身规模、产品的差异化、政府的科技投入、技术市场成交额对技术转移效率有正向影响,高校数量、地区GDP对军民融合企业技术转移效率影响不显著。最后,提出相应的管理建议。  相似文献   

14.
中国股票市场受政治或其它因素的影响有自己的波动特点。本文利用拉格朗日乘子,选择不同的频率检验中国股票市场短期的ARCH效应的显著性,并用FGLS四步法进行非线性估计。结果表明:中国股票市场在选择适当的频率下,短期的ARCH效应是显著的,对于研究中国股票市场的成熟度,预测股票短期投资风险,规范中国股票市场发展等具有重要的意义。  相似文献   

15.
文运用两阶段回归方法,利用上海证券交易所和深圳证券交易所的A股交易数据,针对流动性风险与股票收益率之间的关系进行了实证检验。在把流动性风险分解成系统流动性风险和个体流动性风险以后,作者发现无论是系统流动性风险还是个体流动性风险都对股票收益率有显著的影响;并且与成熟市场不同的是,在中国市场上个体流动性风险对收益率的影响比系统流动性风险的影响要更显著。因此在今后研究中国股市的流动性定价时,研究人员需要考虑个体流动性风险才能够对股票收益率进行更好的解释。  相似文献   

16.
VaR技术作为全球广为流行的金融风险管理技术,其测度的是极端情况下的风险头寸,但在传统假设下可能会极大地低估其值,这就会使得在实践中使用VaR值作为风险管理标准时面临更大的新的风险.考虑我国股市处于不同市场态势下对风险头寸的影响,就牛、熊市中分别估测VaR值.首先利用各种Delta-Gamma-Johnson转换函数对经验数据进行正态性调整.考虑通过转换机制调整后的经验数据仍然存在的异方差性特征,然后运用GARCH模型计算时变VaR值,以此来改善VaR的计算风险,探讨我国股票市场VaR技术的适用性和准确性.  相似文献   

17.
中国股市波动性的隐周期研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文运用频谱分析理论研究中国股市波动中的隐周期特征.研究结果表明,中国股市波动中不存在隐周期规律。这一结果表明中国股市市场效率得到提高,股市波动结构特征较数年前有较大的变化.并支持中国股市较高的波动性既可能是由集中而强烈的新信息冲击引起的,也可能是由于市场对信息冲击的吸收能力较差所致,两个层次的因素共同决定了股价的波动这一结论.  相似文献   

18.
基于R/S分析的深圳股市非线性特征实证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用HURST指数和R/S分析法对深圳股市进行了非线性特征实证研究,从低频数据到高频数据逐层分析,分别得到它们的H-指数、相关系数、分形维数和非周期循环.进一步,对不同频度数据分别进行对比分析,得到了深圳股市精确的非线性特征.实证结果表明,深圳股票市场存在状态持续性和波动性.  相似文献   

19.
杨辰  陆秋君 《经济数学》2013,30(2):68-72
由于中国内地和香港股票市场的市场分割,A-H双重上市公司的股票在两地市场间存在较大的价格差异.本文引入模糊线性回归的概念和方法,在分析A-H股双重上市公司股价差影响因素的基础上,构建模糊线性模型,利用最小二乘法对影响因素进行回归分析.根据拟合优度检验结果,得到影响A-H股价差最关键的因素,并与预期影响进行比较.  相似文献   

20.
基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。  相似文献   

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