一种确定信号交叉口拥堵的概率统计预警模型

研究信号交叉口的运行效率及车辆服务水平对于城市交通建设与发展具有重要的意义。本文针对信号交叉口各入口方向上车流的运行特性,从概率统计的角度研究各入口方向上通过信号交叉口车流的统计模型,并在此基础上得到了一种用于定时信号交叉口拥堵的概率统计实时交通状况预警判断模型。     

动态连续蚁群系统及其在天基预警中的应用

存在监控冲突的天基中段预警传感器调度优化是一个动态、高维、复杂多约束的非线性优化问题,其解空间的高维度与状态复杂性直接制约了智能优化算法的运用.本文以任务分解与任务复合优先权计算为基础,通过二级分离机制将解空间维度与状态复杂性降低至适于连续蚁群(continuous ant-colony optimization,CACO)处理的全局优化形态,构建出相应的优化子路径集.在此基础上,针对监控冲突导致的状态变化特性,从局部搜索递进与募集的角度提出适于传感器调度优化的MG-DCACO(double direction continuous ant-colony optimization based mass recruitment and group recruitment)算法,成功将智能优化算法应用于基于低轨星座的天基中段预警中.最后对算法的收敛性进行论证,并通过与已有规则调度算法的对比得出MG-DCACO算法可获得优于规则调度算法的全局最优解.     

工科"概率统计"教学中的几个问题

结合工科“概率统计”教学的实践,主张对分布函数的连续性、密度函数的不唯一性、方差为零的充要条件这些教学难点,补充证明,加强讲解.     

基于深度学习的乘用车市场预警模型研究

经过半个多世纪的发展,中国已经成为全球最大的汽车生产基地以及消费市场.在此背景下,如何对汽车市场销量进行预警备受关注,但是至今尚无精确有效的预警模型.文章基于分位数广义自回归条件异方差模型(QGARCH)与长短期记忆网络模型(LSTM)构建了一个针对国内乘用车市场的精确有效的预警系统.第一步,文章根据QGARCH模型构...     

一类新的短记忆过程及其在金融中的应用

为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程EH(t),该过程具有短记忆性和"高峰厚尾"的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运...     

时空统计在食源性疾病中的应用

基于空间统计分析方法,探究其在食源性疾病中的应用,以肝吸虫病为例,利用空间自相关分析、时空扫描、空间面板分析探讨肝吸虫病的空间分布特征及影响因素,为肝吸虫病的有效防控提供科学的依据。研究结果表明:男性人群肝吸虫病发病率高于女性人群;发病最高的年龄组为50-59岁,主要以成年人感染为主;农民与农民工为主要的高发群体;肝吸虫病发病率具有空间正相关性,空间聚集主要表现为高-高聚集、低-低聚集、低-高聚集;3-10月份为肝吸虫病的发病时期,并且中部沿海地区为重灾区;平均温度与人均GDP为影响肝吸虫病发病率的潜在危险因素。     

ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用

本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。     

统计在2007年高考试题中的体现

为了考察一个总体的情况,在统计中通常是从总体中抽取一个样本,用样本的有关情况去估计总体的相应情况.这种估计大致分两类,一类是用样本的频率分布去估计总体分布,一类是用样本的某种数字特征(例如平均数、方差等)去估计总体的相应数字特征.……     

分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架。     

不确定多通道信号鲁棒稳态估计

对于一类具有随机参数矩阵、不确定噪声方差、一步随机时滞、丢包和丢失观测的多通道自回归(Autoregressive,AR)信号系统,文章研究其鲁棒稳态Kalman滤波问题.应用状态空间方法,增广方法和虚拟噪声技术,混合不确定AR信号模型被转换为仅带不确定噪声方差和相同过程以及观测噪声的状态空间模型.根据极大极小鲁棒估计原理,基于带不确定噪声方差保守上界的最坏情形系统,提出了鲁棒稳态Kalman一步和多步信号预报器.证明了所提出的信号预报器的鲁棒性,即对于所有容许的不确定性,信号预报器的实际稳态预报误差方差被保证有相应的最小上界.仿真例子验证了所提出方法的正确性和有效性.     

On the Wiener integral with respect to a sub-fractional Brownian motion on an interval

The domain of the Wiener integral with respect to a sub-fractional Brownian motion , , k≠0, is characterized. The set is a Hilbert space which contains the class of elementary functions as a dense subset. If , any element of is a function and if , the domain is a space of distributions.     

On the asymptotic behavior of the storage process fed by a Markov modulated Brownian motion

Consider a storage model fed by a Markov modulated Brownian motion. We prove that the stationary distribution of the model exits and that the running maximum of the storage process over the interval [0, t] grows asymptotically like log t as t→∞.     

布朗粒子运动的位移分布推导

详细而系统地推导作布朗运动粒子的位移分布的资料很鲜见,基于此,本文用三种方法对其作了完整的推导.     

Intersections of Brownian motions

This article presents a survey of the theory of the intersections of Brownian motion paths. Among other things, we present a truly elementary proof of a classical theorem of A. Dvoretzky, P. Erdős and S. Kakutani. This proof is motivated by old ideas of P. Lévy that were originally used to investigate the curve of planar Brownian motion.     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.     

一类半线性椭圆方程的概率解法(英)

设D为Rd（d≥3）内的无界区域，本文以超布朗运动为工具证明了下述这值问题解的存在性和唯一性．     

Some properties of the sub-fractional Brownian motion

We study several properties of the sub-fractional Brownian motion (fBm) introduced by Bojdecki et al. related to those of the fBm. This process is a self-similar Gaussian process depending on a parameter H ∈ (0, 2) with non stationary increments and is a generalization of the Brownian motion (Bm).

The strong variation of the indefinite stochastic integral with respect to sub-fBm is also discussed.