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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 186 毫秒

1.  跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略  
   林祥  李艳方《应用数学学报》,2013年第36卷第5期
   本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资策略和最优再保险策略,以及最大指数期望效用函数的显式表达式,发现最优策略和值函数都受到无风险利率的影响.最后通过数值计算,得到最优投资和比例再保险策略,以及值函数与模型各个参数之间的关系.    

2.  索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略  
   林祥  李娜《应用数学》,2011年第24卷第1期
   本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.    

3.  具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险  
   杨鹏  林祥《经济数学》,2012年第1期
   对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的结论.    

4.  跳—扩散过程下带实业项目的保险最优决策  
   孙宗岐《经济数学》,2012年第3期
   为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投资选择模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析式解,最后分析了线性消费、索赔强度、索赔额以及实业项目投资额对最小化破产概率和最优投资策略的影响.    

5.  延迟索赔风险模型的最优投资策略  
   肖鸿民  刘月娣  刘爱玲《数学杂志》,2019年第2期
   本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可大控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究.    

6.  马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略  被引次数:1
   王伟  甘少波《宁波大学学报(理工版)》,2015年第1期
   研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题。假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略。结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系。    

7.  Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合  
   常浩《数理统计与管理》,2015年第3期
   假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。    

8.  Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资消费模型  
   常浩《经济数学》,2014年第2期
   应用随机最优控制理论研究 Vasicek利率模型下的投资消费问题,其中假设无风险利率是服从 Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性。假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标是最大化中期消费与终端财富的期望贴现效用。应用变量替换方法得到了幂效用下最优投资消费策略的显示表达式,并分析了最优投资消费策略对市场参数的灵敏度。    

9.  基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略  
   袁远  施齐焉《经济数学》,2012年第29卷第4期
   在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.    

10.  Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保  
   刘洁  马红娟  郑喜英《数学的实践与认识》,2014年第21期
   假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策略下的破产概率进行了近似估计.    

11.  扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响  被引次数:1
   林祥  杨鹏《经济数学》,2010年第27卷第1期
   对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系.    

12.  在带利率资本市场中保险公司的最优投资  
   曾利飞  赵学雷  丁钊鹏《应用数学》,2003年第16卷第4期
   本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司通过适当的投资,使其破产概率最小的最优投资问题.本文首先给出了一个Bellman方程,从而求得了保险公司的一个适应的投资策略,然后证明了它的最优性,并且证明了Bellman方程解的存在性,最后我们讨论了无投资有利率的情况,殊途同归地得到了Sundt/Teugels(1995)相同的结论.    

13.  带扰动的随机保费模型的渐近最优投资  
   徐林《应用概率统计》,2011年第27卷第2期
   本文研究了一类具有随机投资回报的随机保费模型的最小破产概率的渐近性质.在假定常值投资策略的情形下,通过最小化调节系数,我们得到了与此调节系数相对应的最优的常值投资策略.最后我们证明当初始盈余趋向于无穷的时候,最优的投资策略趋向于这个常值策略.    

14.  最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究  
   王雨薇  荣喜民《经济数学》,2020年第4期
   在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题. 假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险. 分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据动态规划原理建立相应的HJB方程,得到保险公司的最优鲁棒投资再保险策略和价值函数的解析解. 最后,通过数值模拟分析了各模型参数对最优策略和价值函数的影响.    

15.  不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择  
   刘利敏  肖庆宪《数理统计与管理》,2014年第1期
   均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不允许卖空限制下的,通过数值例子分析了交易限制对投资策略和有效边界的影响.    

16.  带交易费用的最优投资和比例再保险  
   杨鹏  林祥《经济数学》,2011年第28卷第2期
   研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.    

17.  线性约束下保险公司的最优投资策略  
   曾燕  李仲飞《运筹学学报》,2010年第14卷第2期
   现实中,保险公司的投资行为会受到<保险法>及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的准备金以满足监管规定.鉴于此,本文将保险公司盈余首达最低准备金水平的时刻定义为"破产"时刻,以最小化"破产"概率为目标,假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,其可投资无风险资产与一种风险资产且投资受线性约束.我们通过求解相应的HJB方程得到了值函数与最优投资策略的解析式并给出了经济解释与数值算例.    

18.  具有随机风险的公司最优投资策略  被引次数:4
   杨昭军  李致中  刘再明《应用数学》,2000年第13卷第4期
   本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题,公司投资选择是存款、贷款及股票交易、,因市场的不完备性,公司在任一时刻存在概率为正值的破产可能性,本文主要结果是:从贷款利率高于存款利率的实际出发,运用最优随机控制理论,得到使公司生存概率取得最大值的最优投资策略,以及相应的最大生存概率,并并对这些结果给出了严格证明。    

19.  保险公司的最优投资和再保险策略  
   刘洁  赵秀兰《模糊系统与数学》,2013年第27卷第3期
   在保险公司既可以做证券(股票和债券)投资,同时又采取比例再保险策略的情况下,通过对经典的Cramér-Lundberg保险公司盈余过程模型的连续扩散近似,利用动态规划原理分别得出了在破产概率最小和终值期望效用最大两种目标函数下,保险公司的最优投资和最优再保策略的显式解和对应的目标函数值.对两种目标函数下的最优策略做了比较研究.    

20.  基于生存概率的保险基金最优投资策略研究  
   高建伟《经济数学》,2008年第25卷第3期
   利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.    

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