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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。  相似文献   

2.
针对时间序列周期不等长的情况,提出了一种基于周期划分的时间序列周期分析方法.首先将时间序列变换到频域中获取序列的周期特征,其次根据周期特征计算移动平均的项数来对时间序列做移动平均处理,然后计算移动平均处理后序列中的极值点,最后对极值点按条件进行剔除后得到周期划分点.以划分点为界划分得到时间序列的多个周期段,经过分析采用周期段的中位数线来表示时间序列的周期性变化特征.这种周期划分方法更适用于存在随机波动的长序列,实验表明该方法能较好地对序列做出划分,得到的周期段中位数线的变化特点也与原时间序列基本相符.  相似文献   

3.
张小芝  夏正喜 《应用数学》2018,31(1):177-187
本文研究一类序列型分数阶微分方程耦合系统的多点边值问题,在共振条件下,通过迭合度理论,给出系统解的存在性的判断标准.最后,通过实例验证了本文结论的可行性.  相似文献   

4.
提出了一种基于变结构协整理论的保费预测建模新方法,所建模型反映了保费和GDP之间的长期静态和短期动态波动的均衡关系.通过确定时间序列突变点,并利用突变点信息提高模型的预测精度,避免了传统的保费预测中经常存在的虚假回归问题.采用该方法对中国年度保费进行了预测分析,结果表明了该方法的有效性.  相似文献   

5.
为了克服传统预测方法对混沌时间序列预测精度不高的缺点,提出一种新的基于1阶预测模型(1-OP)和信息融合理论的混沌时间序列2阶预测模型(2-OP).首先根据相空间重构理论建立2个1阶预测模型,然后根据融合估计原理建立2阶预测模型.最后利用Lorenz和Mackey-Glass时间序列对该模型进行验证,结果表明,2阶预测模型对多变量和单变量混沌系统都是有效的.  相似文献   

6.
以GM(1,1)模型为代表的灰色预测模型是以精确数序列为基础,难以满足实际需要.为了使灰色模型适应于模糊数序列,具体给出了一种基于三角模糊数序列的建模方法,这种方法也可以实现对二元区间模糊数和梯形模糊数序列的建模.首先由三角模糊数序列得出三个含有等量信息的精确数序列:重心序列、隶属函数的覆盖面积序列和中界点序列,对这三个序列分别建模后,再导出原始三角模糊数序列的三个界点的预测模型.这种建模方法既保持了模糊数的整体性又提高了建模序列的光滑度,提高了预测精度.最后进行了多组随机三角模糊数序列的数据模拟,验证了模型的有效性.  相似文献   

7.
本文基于局部比较法,提出了带未知多个变点的均值突变模型中变点个数与变点位置的多步估计.首先估计出可能变点位置的报警区间序列;然后根据这些报警区间初步估计出变点个数及变点位置;最后对虚假变点进行删除确定最终变点个数及变点位置.理论结果表明:几乎必然的,当n充分大时,变点个数估计将严格等于变点个数真值,所得最终报警区间将严格包含变点真值;变点估计量具有强相合性.随机模拟结果表明,多步估计在不同条件下均能准确估计变点个数和变点位置.  相似文献   

8.
本文主要讨论带有秩约束以及简单上下界约束的相关系数矩阵矫正问题的求解方法.该问题可以写成一个含有DC(两个凸函数之差)约束的优化问题,于是考虑利用求解DC优化问题的序列凸近似(SCA)方法求解.然而对本文讨论的问题,经典的序列凸近似方法收敛所需的约束规范不成立,于是,本文提出一种松弛的序列凸近似方法.本文证明当松弛参数趋于零时,松弛的DC问题的稳定点趋于原问题的稳定点.另一方面,可以利用序列凸近似方法求解松弛的DC问题.可以证明,序列凸近似方法生成的一系列凸子问题的解的聚点就是该松弛DC问题的稳定点.数值实验验证了该方法的有效性.  相似文献   

9.
定向可图的度偶序列   总被引:1,自引:0,他引:1  
李炯生  杨凯 《数学研究》2002,35(2):140-146
n为非负整数序列,若存在以该序列为度序列的图,则称n为可图的,特别的,若此图是一个定向图,该序列则称为是定向可图的,本提出了一个判断序列是否为定向可图的充分必要条件,并且在定理的证明过程中给出了一个在定理条件下构造所求定向图的有效算法。  相似文献   

10.
代换序列研究概况   总被引:9,自引:0,他引:9  
文志英  文志雄 《数学进展》1989,18(3):270-293
代换序列的研究可追溯到Thue在1906年的工作,在这一工作中,他引入了一个由代换生成的序列(现称为Thue-Morse序列),研究了它的组合性质,给出了若干非重复序列的例子.大半个世纪以来,人们在各个不同的领域的研究中,从各个不同的角度一再地引入该序列并且不断地加以推广,从而引起了对一般的代换序列的研究.在六十和七十年代,这种研究主要集中在与动力系统和自动机理论的联系及其应用上.八十年代以来,人们相继发  相似文献   

11.
GDP是反映一个国家国民收入、居民消费能力和经济发展的重要宏观经济指标,也是制定相关经济政策的重要依据.选择合适的统计方法研究GDP的发展变化规律,进行短期的高精度预测,对我国的宏观经济决策具有重要意义.研究选用基于自回归的XGBoost时序模型对我国1978-2018年GDP进行拟合预测,Rstudio软件运行结果显示,XGBoost时序模型比经典的时间序列预测模型ARIMA模型、BP神经网络模型、贝叶斯时序模型具有更高的预测精度.在此基础上,运用XGBoost时序模型对我国2019-2023年的GDP进行短期预测,研究结果显示,未来5年我国GDP依然保持持续稳定增长趋势.  相似文献   

12.
基于ARIMA与神经网络集成的GDP时间序列预测研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文深入分析了单整自回归移动平均(ARIMA)模型与神经网络(NN)模型的预测特性和优劣,并在此基础上建立了由ARIMA模型和NN模型集成的GDP时间序列预测模型与算法。其基本思想是充分发挥两种模型在线性空间和非线性空间的预测优势,据此将GDP时间序列的数据结构分解为线性自相关主体和非线性残差两部分,首先用ARIMA模型预测序列的线性主体,然后用NN模型对其非线性残差进行估计,最终集成为整个序列的预测结果。仿真实验表明:集成模型的预测准确率显著高于单一模型的预测准确率,从而证实了集成模型用于GDP预测的有效性。  相似文献   

13.
基于考虑供给因素、结构变化的出口决定模型,采用两方程方法和单方程方法研究了外国GDP、中国GDP、结构变化、汇率与我国11个双边贸易之间的关系.研究表明:供给因素、结构变化对我国双边贸易有重要影响,供给因素、结构变化、汇率对我国双边进口与出口的影响存在不对称性.在出口与进口决定模型设定中不考虑供给因素或结构变化会导致严重的模型设定偏误.采用出口除进口表示贸易收支做法的单方程方法的研究存在严重错误.  相似文献   

14.
运用HP滤波技术,实证拟合了首都旅游贸易的发展趋势和周期.在对时间序列分离出趋势和周期之后,采用多项式拟合给出了趋势值的经验回归表达式,在此基础上,分析了剔除趋势后的贸易周期特征.研究表明,改革开放的前10年,首都旅游贸易的出口周期性表现并不明显;之后至今的20年,则呈现显著周期特征,周期长度大约5-7年,但这种周期变化也不具有稳定性.对比我国经济发展历程,首都旅游贸易出口周期与宏观经济增长周期高度一致,显示出其对宏观经济发展具有高度敏感性,因此必须重视宏观经济减速给首都旅游贸易带来的衰退影响.另外,重大事件对首都旅游贸易的影响也不容忽视.  相似文献   

15.
We propose two robust data‐driven techniques for detecting network structure change points between heavy‐tailed multivariate time series for situations where both the placement and number of change points are unknown. The first technique utilizes the graphical lasso method to estimate the change points, whereas the second technique utilizes the tlasso method. The techniques not only locate the change points but also estimate an undirected graph (or precision matrix) representing the relationship between the time series within each interval created by pairs of adjacent change points. An inference procedure on the edges is used in the graphs to effectively remove false‐positive edges, which are caused by the data deviating from normality. The techniques are compared using simulated multivariate t‐distributed (heavy‐tailed) time series data and the best method is applied to two financial returns data sets of stocks and indices. The results illustrate the method's ability to determine how the dependence structure of the returns changes over time. This information could potentially be used as a tool for portfolio optimization.  相似文献   

16.
尝试运用最新发展的自回归分布滞后模型(ARDL)对福建省1978-2009年能源消费、劳动力和经济增长三者的因果关系进行检验和分析.常规单位根检验认为能源消费、劳动力和经济增长是一阶单整,I(1);而Zivot & Andrews(ZA)内生性结构突变单位根检验发现三个序列为带有结构突变的趋势平稳过程.ARDL边界检验和格兰杰因果检验结果表明能源消费、劳动力和经济增长间存在稳定的长期均衡关系,表现为从经济增长、劳动力到能源消费的长期因果关系;而在短期因果关系上,表现为经济增长到能源消费单向因果关系,以及经济增长与劳动力之间的双向因果关系.研究同时对福建省经济增长和能源保护战略提出了政策建议.  相似文献   

17.
上市公司经营业绩的时序多指标综合评价   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文首先指出了传统的静态多指标综合评价的缺陷,在考虑上市公司静态业绩评价和评价值增长变化两方面的基础上,提出了应用主成分分析和理想点法等构造的时序多指标综合评价方法,最后通过电力类上市公司的动态综合评价说明了该方法确实是一种有效的动态评价方法。  相似文献   

18.
Increased consumption of fossil fuels in industrial production has led to a significant elevation in the emission of greenhouse gases and to global warming. The most effective international action against global warming is the Kyoto Protocol, which aims to reduce carbon emissions to desired levels in a certain time span. Carbon trading is one of the mechanisms used to achieve the desired reductions. One of the most important implications of carbon trading for industrial systems is the risk of uncertainty about the prices of carbon allowance permits traded in the carbon markets. In this paper, we consider stochastic and time series modeling of carbon market prices and provide estimates of the model parameters involved, based on the European Union emissions trading scheme carbon allowances data obtained for 2008–2012 period. In particular, we consider fractional Brownian motion and autoregressive moving average–generalized autoregressive conditional heteroskedastic modeling of the European Union emissions trading scheme data and provide comparisons with benchmark models. Our analysis reveals evidence for structural changes in the underlying models in the span of the years 2008–2012. Data‐driven methods for identifying possible change‐points in the underlying models are employed, and a detailed analysis is provided. Our analysis indicated change‐points in the European Union Allowance (EUA) prices in the first half of 2009 and in the second half of 2011, whereas in the Certified Emissions Reduction (CER) prices three change‐points have appeared, in the first half of 2009, the middle of 2011, and in the second half of 2012. These change‐points seem to parallel the global economic indicators as well. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

19.
本文给出了时间序列中方差的小波系数的两种估计:连续估计和离散估计.这两种估计可以用来检测时间序列中方差的结构变点.利用这两种估计我们给出了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,并且显示出这些估计可达到最佳收敛速度.同时,我们还给出了这些估计的收敛速度以及检验统计量的渐进分布!  相似文献   

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