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借助结构方程方法建立了高速公路BOT项目政策风险的评价指标体系和评价模型.通过问卷调查得到的数据,对所构建的模型进行了拟合检验和模型参数估计,进而分析了政策风险中各种因素的影响程度以及各政策风险因素之间的相关关系. 相似文献
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万上海 《数学的实践与认识》2008,38(21)
一致性风险度量在金融风险管理中是十分重要的风险度量.下偏矩度量是位于目标收益(率)下方的风险损失,通过引入新目标收益率对Fishburn风险测度进行了改进,在Fischer基于单边矩风险度量所建立的一致性风险度量的基础上得到了一个新的一致性风险度量,适用于任何类型的收益(率)分布,更加符合投资者的心理实际,最后通过实例验证了所得的一致性风险度量的有效性和合理性. 相似文献
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本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。 相似文献
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系统动力学在建设工程风险识别中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
首先根据建设工程建设程序,提出了建设工程建设阶段的风险管理.简单综述了系统动力学在项目管理中的应用,然后选取在项目实施期间,以项目承包商的视角,应用系统动力学方法对项目进行风险识别.由于篇幅所限,仅以工期风险为例,详细识别了造成工期风险的原因和风险发生后引起的后果,以及风险发生后通过系统内部调节后对自身的影响,证明了系统动力学在风险识别阶段应用的可行性和优越性. 相似文献
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本文得出了连续时间下均值-VaR模型的最优投资策略。在这个最优解的基础上,我们比较说明了概率和分位数作为风险度量方法在管理风险中发挥的作用。我们的分析结果表明:从管理风险的角度出发控制损失发生的概率要比控制损失的水平更为有意义;并且选择的VaR置信度水平越高,监管的效果会越好。 相似文献
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工程项目主体行为博弈分析 总被引:3,自引:0,他引:3
在工程项目建设过程中,项目主体扮演着重要的角色,同时相互之间构成了一定的经济伙伴关系.由于项目主体之间的信息存在不对称性,项目各主体为追求自身利益最大化相互之间形成了博弈关系.在分析项目主体之间的博弈关系的基础上,分别建立了一般项目和政府投资项目主体三方之间的行为博弈模型,分析了博弈混合策略纳什均衡解.最后从建立完善的建设管理制度、建立事先监督机制与事后惩罚机制、建立激励机制与约束机制等方面提出了规范项目主体行为的具体对策. 相似文献
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基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。 相似文献
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在下游零售商同时面临市场需求风险和汇率风险的背景下,研究了汇率风险对冲(外汇期货对冲)策略在全球供应链运作及风险管理中的作用。在无/有对冲策略两种情形下分别构建了上游制造商和下游零售商的动态博弈模型,并求解了均衡结果。两种情形下的均衡结果显示,汇率风险对冲策略可以提高供应链系统订货量、增加零售商收益的期望值和确定性等价量、增加供应链系统的总收益。进一步讨论了有对冲策略的情形下,两类外生风险对供应链均衡决策变量和盈利性的影响方式。结果表明,汇率风险对冲策略对汇率风险起到了有效的隔离作用,避免了供应链下游的汇率风险向上游企业传递,并能实现供应链收益与风险的权衡。 相似文献
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中材集团近十年的高速发展表明:制定科学的战略目标,促进资源的优化配置,实施有效的风险管理和内部控制,才能保障集团健康生存和持续、快速、稳定发展。 相似文献
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今天,即便是那些已经建立深厚风险文化的公司,面对金融衰退、欧元危机和商品市场的高幅动荡,也开始考虑继续深化风险管理机制。“尽管在很多企业,战略风险的评估还处于起步阶段,但是战略风险已经被董事会确定为管理过程的一个核心领域。” 相似文献
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基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义。 相似文献
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集群项目是一组相互关联并需要进行协调管理的项目.集群项目由于量大、点多,如标段划分不合理,导致管理困难,易出现质量问题.通过对影响集群项目质量的各类风险进行了量化分析,采用Borda序值构建了判断矩阵,运用风险矩阵计算出各方案的综合质量风险等级量化值,确定了集群项目基于质量风险的最优标段划分方案. 相似文献
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开展海洋工程的海冰灾害风险排查工作可以综合评估海洋工程的海冰灾害风险隐患和防御能力.通过对海冰灾害历史案例和风险模式分析,确定了环境条件改变、设计标准不完备、结构抵御能力降低、冰期管理行为不完善等四类海冰灾害的致险原因;初步确定了针对海洋工程设计阶段、运行阶段、应急阶段、灾后防控阶段的风险排查内容;最终给出了风险排查的技术流程. 相似文献
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高新技术项目区域风险多层次灰色评价 总被引:1,自引:0,他引:1
从区域产业风险、社会政治风险、政策法规风险、经济波动风险、金融与资本市场风险和人力资源风险等四个方面 ,设计了高新技术项目区域风险的综合评价指标体系 ,并描述了灰色系统理论应用于风险评价的基本过程 ,希望能有助于高新技术项目投资者的项目决策 . 相似文献
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选取2012-2015年间在扬州地区某医院住院治疗的食道癌患者,共500例,对照组为同期来院体检或探视病人的家属,共500例,自行设计问卷进行调查,并使用Logistic回归分析来进行统计,分析扬州地区食道癌病人发病的风险因素.结果表明,食管类其他疾病对食道癌发病率的影响最大,然后依次是内向忧郁的情绪因素,吸烟,霉变腌制品,进食快、喜热、辛辣食品等因素,而经常食用新鲜水果蔬菜则是食道癌的保护性因素.给出建议:应养成良好的饮食习惯,培养乐观积极的心态,注重营养平衡,多吃新鲜水果蔬菜,加强控烟力度,防治慢性病. 相似文献