蒙特卡罗方法模拟闪烁计数器的先传输

本文以北京谱仪的飞行时间计数器的圆桶模型为例,介绍用蒙特卡罗方法模拟闪烁计数器中光产生和光传输,得到与实验数据一致的结果。并介绍了闪烁体、光导的几何形状和外包装层对光传输效率的影响的模拟结果。     

正贡献蒙特卡罗方法

考虑不依赖时间的粒子输运问题.不妨碍一般性,还限定问题是与能量无关的.令P=(r,Ω),其中r和Ω分别表示粒子的位置和运动方向单位矢量.用S(P)表示粒子源;φ(P)表示粒子通量;D(P)表示探测器对粒子通量的响应函数.目的是要计算如下积分效应:     

径迹贡献蒙特卡罗方法

考虑不依赖时间的粒子输运问题.不失一般性,还限定问题与能量无关.令P=(r,Ω),其中r和Ω分别表示粒子的位置和运动方向单位矢量.用S(P)表示粒子源;φ(P)表示粒子通量;D(P)表示探测器对粒子通量的响应函数.要计算的是如下积分效应:     

利用蒙特卡罗方法求解数值积分

本文介绍了蒙特卡罗方法的主要思想和理论基础,以一维定积分与二维定积分为例,应用蒙特卡罗方法借助R语言模拟计算定积分的值,并给出结果的相对误差与样本量的关系.     

基于蒙特卡罗方法的摩擦材料表面形貌分形插值模拟

通过对铜基复合材料表面形貌的分析和研究,利用分形统计方法,对表征微凸体的特征参数进行分布规律讨论,结合蒙特卡罗方法和分形理论建立了表征微凸体大小的特征参数的数学模型,讨论了分形插值理论中迭代函数系统(IFS)的构造,提出了易于计算机实现的摩擦材料表面形貌模拟算法.同时,对表征微凸体特征的模拟数据进行非参数假设检验,检验结果表明这种模拟摩擦材料表面形貌的方法是可行的.     

简单域正贡献蒙特卡罗方法

考虑不依赖时间的粒子输运问题。不妨一般性,还限定问题是与能量无关的。p=,其中和分别表示粒子的位置和运动方向单位矢量。用S(p)表示粒源;φ(p)表示粒子通量;D(p)表示探测器对粒子通量的响应函数。目的是要计算如积分效应:     

修正积分水平集方法的随机实现算法

本文提出了一个从随机到确定性的变测度算法，通过对不同的箱子采用不同的测度，将Monte-Carlo随机投点与确定性数论方法相结合的策略，使水平值充分地下降．最后，给出了实现算法收敛性并通过数值实验验证了其有效性．     

拟蒙特卡罗方法用于估计多元回归函数

拟蒙特卡罗（QMC）方法被广泛用于解决数值分析和统计学中的各种问题，比如数值积分，最优化，试验设计，随机过程的模拟等．本文研究该方法在估计多元回归函数中的应用．证明了，在相当一般的条件下，均匀设计（或者，“代表点设计”）与回归函数傅里叶系数的QMC估计（对应地，使用拟随机重要性抽样的QMC估计）一起，构成一个回归函数的渐近最优投影估计．     

方差缩减技巧与拟蒙特卡罗方法

"拟蒙特卡罗方法"是蒙特卡罗方法的确定性变形。方差缩减技巧被广泛用于提高蒙特卡罗方法的效率。本文探讨这此些技巧的确定性变形用于"拟随机"情形以减小变差（提高"拟蒙特卡罗方法"的效率的）的可能性。构造了一系列对某一函数集会精确成立的"拟随机"积分公式。     

可转换债券价值确定的蒙特卡罗方法

首先对可转换债券定价的各种数值方法作了研究综述,并比较了各种方法的优点和缺陷;针对可转换债券品种价值确定过程中的特征,介绍了采用蒙特卡罗仿真算法为可转换债券定价的实施步骤,根据可转换债券持有、转股、赎回和回售等可能发生的状况,分别给出了用该方法实现定价的原理和过程.     

基于蒙特卡罗方法的中国中长期煤炭需求预测

为避免传统预测方法的参数取值主观性问题,采用参数随机产生的蒙特卡罗方法预测中国中长期煤炭需求。首先分析了经济增长、能源结构和产业结构三个主要煤炭需求影响因素,并基于1980~2015年间各影响因素及煤炭消费的历史数据和最小二乘法的多元线性回归拟合煤炭需求方程。在此基础上,构建各影响因素的概率分布,采用蒙特卡罗方法模拟1981~2015年的煤炭需求,发现仿真结果可以较好拟合现实,可作为仿真预测的有效工具。结合经济新常态和能源结构调整的现状,控制参数取值范围进行蒙特卡罗仿真预测,结果显示,2016~2025年的煤炭需求呈先上升后下降趋势,并于2020年达到需求的峰值40.25亿吨,这些结果对于煤炭产业的科学决策有重要的作用。     

基于蒙特卡罗方法的模型质量控制图

模型控制图是兼有一元质量控制图和多元质量控制图特点的统计质量控制工具,其控制图的控制限取决于被控制量的概率分布,而被控制量的概率分布则由各影响量的概率分布和模型结构所决定.文章研究了基于蒙特卡罗(MCM)分布传播得到被控制量概率分布的相关问题,包括确定影响量分布和MCM仿真次数等问题,给出了基于MCM的模型质量控制图控制限计算方法和流程,该方法与模型的复杂程度无关,与各影响量之间的相关性无关,控制图的可靠性和监控的有效性高于传统控制图.     

资产跳跃下CM策略多期收入保证价格模拟——基于条件蒙特卡罗方法

恒定混合策略(CM策略)多期收入保证价格是保本基金发行方采取设置止损的CM策略作为投资策略时收取保本费的理论依据,其中标的资产由复合泊松过程和维纳过程共同驱动,这一定价问题内嵌奇异期权,蒙特卡罗模拟方法擅长处理这种高维数量金融问题.基于风险中性测度推导出多期收入保证价格的现值表达式,用条件蒙特卡罗推导出这一现值表达式的模拟公式.在给定参数下分别用普通蒙特卡罗和条件蒙特卡罗计算CM策略多期收入保证价格的数值解,结果显示两种蒙特卡罗方法均能有效计算其数值解,之后通过给定显著性水平下的置信区间长度评价两种方法的精确度,结果显示条件蒙特卡罗比普通蒙特卡罗有很大改进.接着运用条件蒙特卡罗模拟研究多期收入保证价格对不同参数范围的变化情况.     

随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价

考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构.在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法.通过实证模拟发现,恒定挽回率,独立随机挽回率和Copula结构的挽回率对应的定价结果相差较大.     

你也需要蒙特卡罗方法——一个得心应手的工具

本文通过几个例子和通俗的语言简要介绍蒙特卡罗(MC)方法的应用.文中例子显示,即使是一些尚无其它办法计算的复杂问题,应用MC方法也可以获得可用的结果,并且使用中档的个人电脑也可以在极短的时间内完成.文中还提供了一个品质优良的随机数发生器,据此读者不难把MC方法立刻用于自己的研究工作中。     

随机模拟化学反应系统的加速L-leap算法

提出了随机模拟化学反应系统的加速L-leap算法,该算法根据leap条件确定具有最大倾向函数的反应通道的反应次数,并利用二项分布随机数生成其它反应通道在当前leap时间区间内的反应次数．L-leap算法可更好地满足leap条件．数值模拟实验表明该算法能取得更好的模拟性能．     

一种随机聚类法(Ⅱ)

本文给出了一般情况下评价校验码算法的准则 .这个准则可以用于判定校验码算法的优劣并指导校验码算法的设计     

随机梯度下降法的收敛速度(英文)

本文研究了正则化格式下随机梯度下降法的收敛速度.利用线性迭代的方法,并通过参数选择,得到了随机梯度下降法的收敛速度.     

随机梯度下降法的一些性质(英文)

本文研究了一般核空间下的随机梯度下降法.通过迭代方法,给出了该算法的一些重要性质,这些性质对于研究收敛速度起到至关重要的作用.