GAM在汽车保险定价中的应用研究

汽车保险定价的基础在于风险分析,车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所倚赖的一个风险系统.本文引入广义加法模型(GAM).将非参数平滑方法应用于到GAM中,结合贝叶斯理论(Bayes)和马尔可夫蒙特卡罗(MCMC)方法得到参数估计,构建汽车保险定价模型,并以国外某保险数据为样本进行实证分析,得到了较好的效果.     

治愈率模型在屏蔽数据可靠性分析中的应用研究

针对传统方法中的不足,在引入标准治愈率模型的基础上,提出在屏蔽数据可靠性分析中应用一种扩展的治愈率模型的建模方法;分析证明了利用该方法进行建模分析时仅需对模型作较少的前提假设,在信息不足的情况下能够识别出伴随变量对系统寿命分布的影响,进而有效提高模型估计的稳健性.通过运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出相关参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下模型参数的贝叶斯估计;实例分析的结果,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性.     

Annealing Algorithms for Multisource Absolute Location Problems on Graph

A methodology is presented for applying annealing techniques tomultisource absolute location problems on graph. Two kinds ofobjective functions are considered: barycenters and centers. Aclass of new algorithms is described: its development startsfrom the iterative cluster-and-locate algorithm and reliesupon the relaxation of the integrality constraints onallocation variables. Experimental results are reported.     

用Mathematica解一个系统的优化设计问题

Mathem atica软件 [1 ] 拥有符号运算、数值计算、和图形演示等广泛的数学计算功能 .本文用Mathematica解决了一个系统的优化设计问题 .通过对各容差搭配方案下目标值 y的方差估计和计算机随机模拟两种方法 ,得到了该系统的最优设计方案 .这两种方法也适用于一般的系统最优设计问题     

利用随机模拟方法求解第二类积分方程

给出一种求解第二类Fredholm和Volterra积分方程的数值算法,算法在数值积分技术的基础上使用Monte Carlo随机模拟方法求积分方程的近似解.通过数值例子证明了该算法是有效的.     

基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型

为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。     

Simulated Annealing Algorithms for Continuous Global Optimization: Convergence Conditions

In this paper, simulated annealing algorithms for continuous global optimization are considered. After a review of recent convergence results from the literature, a class of algorithms is presented for which strong convergence results can be proved without introducing assumptions which are too restrictive. The main idea of the paper is that of relating both the temperature value and the support dimension of the next candidate point, so that they are small at points with function value close to the current record and bounded away from zero otherwise.     

基于SV模型的国际现货贵金属市场收益波动的杠杆效应分析

针对国际现货贵金属市场收益波动中是否存在杠杆效应的问题,选取2008年至今的黄金、白银市场数据进行分析,运用具有杠杆效应的SV模型对其收益波动建模,并采取MCMC法—Gibbs法进行参数估计.结果表明:与股票市场的研究结论不同,国际现货黄金、白银市场在整个观察期内几乎不存在杠杆效应;但其震荡期内存在较弱的杠杆效应.     

不确定性、实物期权与企业价值—基于简约Schwartz-Moon模型的分析

将实物期权理论引入传统现金流量折现法的应用框架,在不确定性条件下运用实物期权定价法来评估企业价值,提出了简约的Schwartz-Moon(2001)实物期权定价模型,并在此基础上运用蒙特卡罗模拟方法来计算了百度公司的价值.     

核动力系统可靠性Monte Carlo仿真与GO法建模比较分析

根据船用反应堆设备冷却水系统的原理和运行特点,基于Monte Carlo仿真和GO法原理计算了设备冷却水系统随时间变化的可用性.分析结果表明,Monte Carlo仿真可对大量历史样本进行计算,快速方便地得到在长时间区间内设备冷却水系统可用性与时间的关系,并且可以得出计算结果的PRSD(相对标准方差百分比)及考虑其置信区间时的包络线,方法具有较高的仿真精度,能够更加精确客观地反应设备冷却水系统的可靠性,进一步推动了Monte Carlo仿真技术在核动力系统可靠性分析中的应用和发展.